dualthrust[dualthrust策略优缺点]

很多朋友在找老币网时都会咨询dualthrust和dualthrust策略优缺点，这说明有一部分人对这个问题不太了解，您了解吗？那么什么是dualthrust策略优缺点？接下来就由小编带大家详细了解一下吧！

请高手把Dual Thrust交易系统用MT4语言编写出来？

入场条件还是容易写出来的，关键是什么时候出场才能是获利最大化或者减少损失，楼主还要贴出出场的条件，其实EA在什么时候入场所不是很重要，关键是什么时候出场！

rbreaker 模型是什么

r_Breaker模型参数众多，机理复杂，而且几条线之间缺乏合理的逻辑关系解释，基本上属于曲线拟合类的系统。不知何以在SP交易舞台上旋转多年，经久不衰。

r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（尤其在指数期货上）使得它们一直被个人与机构，CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍，这里我想和大家分享的是如何把两个模型综合起来，从而获得更平滑的资金曲线。大多分析只是个人看法，其可行性还请大家探讨：）

多策略组合要想成功需要至少两点要求：

1. 其所有子策略均为正收益的稳定系统；这一点需要投资者对每个模型有较深入的理解。

2. 子策略的叠加起到对冲风险的作用。这一点可以从模型收益的相关性来分析。

那么，为什么r-Breaker和dualthrust可以作为策略组合使用呢？

第一，dualthrust和r-Breaker都是具有长期正收益期望的系统。下面贴出的是其在SPX指数期货上的资金曲线。

在单独模拟的情况下，dualthrust和rbreaker可以分别获得1.31和1.40的夏普比例。其回测区间累积收益都在150%左右，最大回撤在8%左右。

第二，他们的模型收益具有风险对冲的效果。其实，正如有些人知道的，dualthrust和r-breaker都是典型的短线区间突破模型，其收益程度取决于短期的市场波动性。在市场波动性比较小的年份，他们的收益很有限；然而，在波动性较大的年份，比如08年，该类模型的收益都会较理想。通过对dualthrust和r-Breaker的收益进行相关性计算，我们发现了0.42的正相关性。我相信这0.4的相关性应该大多归咎于模型对波动性的共同依赖。其实，在我个人看来，对于同一单资产的策略，0.4的相关性并不算高，因此通过策略的组合，我们可以进一步控制风险。下图是双策略投资组合在SPX指数期货的资金曲线：

此时，资金曲线变的更平滑了，双策略组合的组合夏普比例从之前的1.40升至了现在的1.81。虽然总收益下降了，我们的年化最大回撤从8%降到了3.48%，收益标准差从7.29降到了4.38。这是一个不错的提高哦：

Ann. Returns: 7.90, Ann. Std: 4.38, Sharpe: 1.81

Year Ann.Ret. Std Maxdd

1997 -0.72 2.09 0.93

1998 8.22 4.31 1.67

1999 6.31 3.69 1.77

2000 4.37 4.73 2.92

2001 11.33 4.42 2.36

2002 11.92 5.36 1.78

2003 5.86 3.03 2.57

2004 2.00 2.60 2.13

2005 1.49 2.08 1.94

2006 3.13 2.14 1.27

2007 6.55 3.90 1.19

2008 20.64 8.25 3.48

2009 13.92 5.84 2.87

2010 8.23 3.73 1.59

2011 9.91 4.44 1.70

2012 6.53 3.20 1.30

2013 -0.15 1.15 0.30

AllPrds 119.54 4.36 3.48

如何测试dual thrust

HH:=HHV(H,N);

HC:=HHV(C,N);

LC:=LLV(C,N);

LL:=LLV(L,N);

RANGE0:=MAX((HH-LC),(HC-LL));

上轨:O+K1*RANGE0;

下轨:O-K2*RANGE0;

变量：N,K1,K2，自行设置

关于Dual Thrust策略，怎么改周期

Params

Numeric Lots(1);

Numeric TimesMaxToday(1); //限制当天开仓最多次数;

Numeric K1(0.5);

Numeric K2(0.5);

Numeric Mday(1);

Numeric Nday(1);

Numeric offset(0);

Vars

Numeric BuyRange(0);

Numeric SellRange(0);

Numeric BuyTrig(0);

Numeric SellTrig(0);

Numeric HH;

Numeric LL;

Numeric HC;

Numeric LC;

Numeric i_offset;

Numeric BuyPosition;

Numeric SellPosition;

NumericSeries TimesToday(0); //记录当天开仓次数;

Begin

If(Barstatus==2 )

{

If( Time==0.090000 And CurrentTime=0.090001) Return;

If( Time==0.101500 And CurrentTime=0.103001) Return;

If( Time==0.133000 And CurrentTime=0.133001) Return;

}

If(CurrentBar 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改

dual thrust策略和r-breaker 哪个好

r_Breaker模型参数众多，机理复杂，而且几条线之间缺乏合理的逻辑关系解释，基本上属于曲线拟合类的系统。不知何以在SP交易舞台上旋转多年，经久不衰。 r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（

Dual Thrust有加仓环节吗？平仓是当且仅当收盘时平吗

1，斩仓(割肉、停损):是在买入币品(或股票或期货)后： ①币价(或股票或期货)下跌，投资者为避免损失扩大而低价卖出币品(或股票); ②为需***而低价卖出币品(或股票)。

这种投资行为叫做斩仓，又称割肉、停损。 当投资者的账户净值除以占用的保。

都看完了嘛？相信现在您对dualthrust有一个初级的认识了吧！也可以收藏老币网页面获取更多dualthrust策略优缺点知识哟！区块链、虚拟币，我们是认真的！

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