期权日历价差策略是什么 看完你就知道了

期权是一种维度更高的资产，有着许多种不同的组合策略，其中有一种期权策略叫做日历价差策略，那么你知道期权日历价差策略是什么吗?

期权日历价差策略是什么?

日历价差策略是为赚取期权时间价值的一种策略，该策略是通过卖出一个近月期权的同时，再买入同标的同方向同行权价的远月期权来构建组合的，然后等近月期权到期时同时平仓。由于近月期权的时间价值衰减的比远月越快，因此该组合可以带来净时间价值收入。

因为近月合约价格要便宜于远月合约，所以建仓时获得的是净权利金收入。

该策略的缺点是，标的资产价格发生显著变动，无论是哪个方向略都会发生亏损，同时策略的收益也是有限的。